فایل ورد مقاله داده ي پرت جمع پذير در سري هاي تلفيق شده ي فصلي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله داده ي پرت جمع پذير در سري هاي تلفيق شده ي فصلي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله داده ي پرت جمع پذير در سري هاي تلفيق شده ي فصلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله داده ي پرت جمع پذير در سري هاي تلفيق شده ي فصلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله داده ي پرت جمع پذير در سري هاي تلفيق شده ي فصلي :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
نادیا کوراوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم چینی پرداز – عضو هیئت علمی گروه دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در بسیاری از داده های سری زمانی با داده های پرت جمع پذیر مواجه هستیم. این نوع داده های پرت بنا بر طبیعیت خود تنها یک اثر موقت روی داده ها دارند و بنابراین باعث ایستا جلوه دادن داده ها می شوند. در سال های اخیر توجه خاصی به این نقاط در مدل های تلفیق یافته انجام شده است. یکی از روش های تشخیص این نقاط، استفاده از الگوریتم پیشنهادی توسط پرون و ردریگز (2003) می باشد. در این مقاله این روش را به سری های زمانی فصلی تلفیقی گسترش می دهیم. ضمن نشان دادن آماره ی مناسب، جهت تشخیص یک مشاهده ی پرت جمع پذیر تجربی با استفاده از شبیه سازی، به دست می آوریم. در پایان به عنوان یک کار عملی داده های بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی زیر شاخه ی خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را جهت شناسایی نقاط پرت مورد بررسی قرار می دهیم. داده ها یک داده ی پرت را نشان می دهند.

توضیحات بیشتر